(相關資料圖)

寧波銀行（002142）2022年半年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司從事的主要業務

2022年上半年，面對內外部經營形勢的變化，公司在董事會的領導下，堅守主業，回歸本源，穩步實施“大銀行做不好，小銀行做不了”的經營策略，堅持在服務實體經濟的過程中用專業為客戶創造價值，持續積累差異化的比較優勢，在經營管理上繼續取得新成績，可持續發展能力進一步增強。

經營邏輯持續升級，專業經營邁出新步伐。公司踐行“專注主業，服務實體”的理念，在持之以恒推進各項經營策略的基礎上，不斷升級客戶經營邏輯，聚焦核心客戶積累，用專業為客戶創造價值，推動經營品質再上臺階，實現“規模、效益、質量”良性發展。截至2022年6月末，公司資產總額22,397.08億元，比年初增長11.12%；各項存款12,497.55億元，比年初增長18.70%；各項貸款9,894.81億元，比年初增長14.69%。2022年上半年，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤112.68億元，同比增長18.37%；實現營業收入294.12億元，同比增長17.56%；不良貸款率0.77%，撥貸比4.00%，撥備覆蓋率521.77%。

商業模式不斷優化，戰略轉型注入新動能。公司各利潤中心借助金融科技，積極把握數字化改革的機遇，致力于在各個業務觸點上為客戶提供全方位的金融服務，推動公司商業模式優化，輕型銀行戰略布局持續深化。2022年上半年，公司實現利息凈收入173.03億元，同比增長8.26%，在營業收入中占比為58.83%；實現非利息收入121.09億元，同比增長34.01%，在營業收入中占比為41.17%，較去年同期提升5.05個百分點。

管理體系加速協同，數字經營賦能新生態。公司強化數字化轉型與管理體系升級的協同性，加快數字化布局，積極推動展業模式和客戶服務創新；同時，積極構建開放銀行新生態，推動批量化獲客及場景化經營。截至2022年6月末，公司資本充足率為14.71%，一級資本充足率為10.88%，核心一級資本充足率為9.87%，年化加權平均凈資產收益率為16.04%，繼續保持在行業較好水平；成本收入比為33.98%，同比下降0.36個百分點。

二、核心競爭力分析 公司在董事會的領導下，堅定不移地實施“大銀行做不好，小銀行做不了”的經營策略，深耕優質經營區域，從客戶需求出發，持續升級商業模式，聚焦大零售和輕資本業務的拓展，努力構筑發展護城河，市場競爭力持續增強，主要體現在四方面： 第一，盈利來源更加多元，盈利結構不斷優化。公司始終致力于打造多元化的利潤中心，目前在銀行板塊已形成了公司銀行、零售公司、財富業務、消費信貸、信用卡、投資銀行、資產托管、票據業務、金融市場等利潤中心，子公司方面，形成了永贏基金、永贏租賃、寧銀理財、寧銀消金4個利潤中心。公司的盈利構成中，大零售及輕資本業務的盈利占比不斷提升，非息收入持續提升，占比超過40%，發展可持續性不斷增強。 第二，風險管理精準有效，經營發展行穩致遠。公司堅持“控制風險就是減少成本、管好風險就是創造價值”的風險理念，將守住風險底線作為最根本的經營目標，持續完善全面、全員、全流程的風險管理體系。公司持續強化重點領域風險防控，努力讓風險預防、預警、管控走在市場變化前面。公司的不良率在行業中一直處于較低水平，確保公司能夠全身心地專注于業務拓展和金融服務，為銀行的可持續發展打下堅實基礎。 第三，金融科技融合創新，商業模式持續升級。公司聚焦智慧銀行的金融科技發展愿景，持續加大資源投入，建立了適應現代商業銀行發展趨勢的金融科技組織架構，實施系統化、數字化、智能化的金融科技發展策略，推動金融與科技融合發展，通過金融科技驅動助力商業模式變革，實現為業務賦能、為客戶賦能的目標。 第四，員工素質不斷提升，專業能力持續加強。公司高度重視專業隊伍建設，依托知識庫、知識圖譜、員工帶教、全員訪客等載體，持續完善員工分層訓練和專業培育機制，推動前中后臺、總分支行形成專業專注的員工隊伍，員工綜合能力持續提升，堅持用專業為客戶創造價值，為公司應對市場競爭，保障可持續發展提供了扎實基礎。

三、公司面臨的風險和應對措施 公司始終堅持“控制風險就是減少成本”的理念，堅持完善覆蓋全員、全流程的風險管理體系，全面推動風險管理數字化、智能化建設，持續發揮風險管理價值，助力銀行高質量發展。報告期內，公司在統一的風險偏好框架下，保持戰略定力、強化風險研判，有序開展對各類風險的識別、計量、監測、控制工作，持續提升風險管理專業性和針對性，有效防范了各類風險，保障銀行穩健發展。 （一）信用風險管理 信用風險是指因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而使銀行業務發生損失的風險。公司的信用風險資產包括各項貸款、資金業務（含拆放同業、買入返售資產、存放同業、銀行賬戶債券投資等）、應收款項和表外信用業務。 公司始終致力于建設職能獨立、風險制衡、精簡高效、三道防線各司其職的信用風險管理體系。報告期內，公司持續做好宏觀形勢研判，下好先手棋，打好主動仗，圍繞客戶全生命周期經營邏輯，強化政策前瞻性引領，深化科技賦能大數據風控，全面提升風險管理能力，持續將資產質量管控在較好水平。 一是前瞻引領，優化資產結構。公司始終堅守主業，回歸本源，圍繞國家發展戰略和規劃，縱深推進普惠金融、綠色金融戰略，積極支持制造業高質量跨越式發展。公司堅持開放融合，加快行業和產業鏈研究，扎實做好授信客戶名單制經營，夯實客群基礎。同時，高度關注市場風險新形勢，針對重點風險隱患進行全面排摸，持續開展結構調整，掌握風險化解主動權。 二是創新發展，完善風控機制。公司持續提升預警精準性，積極探索場景模型的落地應用，實現從單規則向智能模型的升級轉型。同時，通過大數據監控平臺，實現了商業智能、人工智能、知識圖譜三大平臺及數據的互聯互通，進一步完善全行共建共享的風控機制。在強化流程風險管控的同時，通過切片化分析、顆粒化管理、聯合化督導的模式，持續助力時效提升。 三是科技賦能，強化支撐保障。公司分步推進新一代信用風險管理系統群及內部管理平臺建設，在完善過程化管理的同時，為業務的中長期發展保駕護航。公司持續提升計量水平，并積極落地知識圖譜、機器學習等新技術，實現金融科技成果應用的增質提效。 （二）大額風險暴露管理 根據《商業銀行大額風險暴露管理辦法》，大額風險暴露是指商業銀行對單一客戶或一組關聯客戶超過其一級資本凈額2.5%的信用風險暴露（包括銀行賬簿和交易賬簿內各類信用風險暴露）。公司將大額風險暴露管理納入全面風險管理體系，持續監測大額風險暴露變動，定期向監管報告大額風險暴露指標運行及相關工作情況，有效管控客戶集中度風險。公司達到大額風險暴露標準的非同業單一客戶、非同業集團客戶、同業單一客戶、同業集團客戶均符合監管要求。 （三）流動性風險管理 流動性風險是指公司無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。公司流動性風險管理堅持分散性原則和審慎性原則，與公司的業務規模、業務性質和復雜程度等相適應。公司流動性風險管理政策符合監管要求和公司自身管理需要。 公司根據監管政策的要求和宏觀經濟形勢的變化，持續加強流動性風險制度體系建設，不斷改進流動性風險管理技術，每日監測流動性風險指標和本外幣流動性缺口，建立優質流動性資產分級管理體系，定期開展流動性風險壓力測試，切實提高流動性風險管理能力。報告期內，公司資產負債期限匹配程度較好，各項監管指標均符合監管要求。同時，公司本外幣基準、輕度、重度壓力測試均達到了不低于30天的最短生存期要求，本外幣應急緩沖能力較好。 報告期內，公司根據宏觀經濟形勢和央行貨幣政策變動，結合公司資產負債業務增長和流動性缺口情況，提前部署、動態調整流動性管理策略，確保公司流動性風險處于安全范圍。報告期內，為加強流動性風險管控，公司主要采取了以下措施：一是持續配置充足的合格優質流動性資產，確保流動性儲備充足；二是持續提升流動性風險計量水平，重新梳理并完善流動性風險監管報表計量口徑；三是進一步深化資金頭寸精細化管理模式，提升頭寸管理效率，確保全行備付安全。 報告期末，公司各項流動性風險指標分析如下： 1、流動性比例 截至2022年6月30日，公司流動性資產余額5,574.85億元，流動性負債余額9,160.60億元，流動性比例60.86%，符合銀保監會規定的不低于25%的要求。 2、流動性覆蓋率 截至2022年6月30日，公司合格優質流動性資產余額3,371.09億元，30天內的凈現金流出2,077.87億元，流動性覆蓋率162.24%，符合銀保監會規定的不低于100%的要求。 3、凈穩定資金比例 截至2022年6月30日，公司可用的穩定資金余額12,357.13億元，所需的穩定資金余額11,205.91億元，凈穩定資金比例110.27%，符合中國銀保監會規定的不低于100%的要求。具體指標情況如下： 單位：（人民幣）百萬元 （四）市場風險管理 市場風險是指利率、匯率以及其他市場因素變動而引起金融工具的價值變化，進而對未來收益或者未來現金流量可能造成潛在損失的風險。影響公司業務的市場風險主要類別有利率風險與匯率風險，包括交易賬簿和銀行賬簿。公司建立了與業務性質、規模和復雜程度相適應的、完善的、可靠的市場風險管理體系，明確市場風險治理架構下董事會及專門委員會、高級管理層、公司相關部門的職責和報告要求，明確實施市場風險管理的政策和識別、計量、監測與控制程序，明確市場風險報告、信息披露、應急處置及市場風險資本計量程序和要求，明確市場風險內部控制、內外部審計及信息系統建設要求。 1、交易賬簿市場風險 公司建立了較為完善的交易賬簿市場風險指標限額管理體系，涵蓋以控制公司總體市場風險偏好為目的的VaR限額和壓力測試最大損失限額；以及以控制具體交易策略或投資組合實質風險敞口為目的的其他限額，包括敏感度限額、敞口限額、期權GREEKS限額、止損限額等。公司風險管理部每日計量并報告公司損益情況，監測并報告公司市場風險限額執行情況；定期開展市場風險壓力測試，評估并匯報市場風險敞口在市場重大波動、政策變化等各類壓力情景下的預期損失。 報告期內，公司緊跟監管要求和金融市場走勢，持續完善交易賬簿市場風險管理體系，不斷強化市場風險識別、計量和監控效能。一是持續升級市場風險計量體系，啟動市場風險最低資本要求新標準法項目，建設新一代市場風險高性能計量引擎，全面提升公司市場風險估值、敏感性指標以及市場風險資本的全流程計量能力；二是持續完善市場風險壓力測試體系，根據市場變化完成壓力測試歷史情景數據庫的評估與更新，確保公司壓力測試能充分反映市場極端沖擊對公司風險敞口的影響；三是持續強化市場風險監測與報告管理，持續優化市場風險系統群功能，通過技術手段，支持多維度市場風險監測報告的靈活自動生成，持續完善公司市場風險監測與報告管理體系，提升我行市場風險管理水平。 報告期內，公司深入研究并持續跟蹤宏觀經濟和貨幣政策變動，每日監控市場風險限額指標，交易賬簿業務盈利穩健增長，各項市場風險指標均運行穩定。 2、銀行賬簿市場風險 公司主要采用重定價缺口分析、久期分析、凈利息收入分析、經濟價值分析和壓力測試等方法，針對不同幣種、不同銀行賬簿利率風險來源分別進行銀行賬簿利率風險計量，并通過資產負債管理委員會會議、全面風險管理報告、市場風險專項報告、壓力測試報告等提出管理建議和業務調整策略。 報告期內，公司密切關注政策動向和外部利率環境變化，持續提升銀行賬簿利率風險計量水平，重新梳理并完善銀行賬簿利率風險相關報表的計量口徑，并完善資產負債管理系統相關功能。公司對經濟價值變動化幅度指標設置管理目標，并持續監測指標水平，確保銀行賬簿市場風險可控。同時，公司持續加強銀行賬簿利率風險的前瞻性管理，主動調整業務定價和資產負債結構策略，實現了凈利息收入的平穩增長。 （五）國別風險管理 國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付銀行債務，或使銀行在該國家或地區的業務存在遭受損失，或使銀行遭受其他損失的風險。其存在于授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。 公司根據監管部門的要求，以集中度風險管理為著眼點，遵循穩健、審慎的原則，建立了與戰略目標、風險狀況和復雜程度相適應的國別風險管理體系，將國別風險管理納入全面風險管理體系。公司根據國別風險評估結果，將國別風險分為低國別風險、較低國別風險、中等國別風險、較高國別風險、高國別風險五個等級，并對每個等級設定相應的限額。公司將承擔境外主體國別風險的各類經營活動納入國別風險限額統一管理，根據國別風險評級結果，結合業務發展需求，按年核定國別風險限額，按季開展國別風險敞口監測，確保國別風險處于可控區間。報告期內，雖然全球政治經濟形勢仍然錯綜復雜，但公司國別風險限額執行情況良好，各國及地區的國別風險敞口始終處于較低水平，并已依據業務情況計提相應的準備金，國別風險整體可控。 （六）操作風險管理 操作風險是由于不完善或失靈的內部程序、人員、系統或外部事件導致損失的風險。公司面臨的操作風險主要來源于四類風險因素：人員風險、流程風險、信息系統風險、外部事件風險。 2022年上半年，公司不斷優化信息系統功能，強化操作風險監測分析，持續完善重點領域操作風險防控，確保操作風險控制在適度范圍。一是強化操作風險評估與監測分析。持續開展重點流程操作風險評估，加強操作風險事件和意見建議的收集分析，并定期召開操作風險聯席會議，完善操作風險管控措施。二是持續完善印章整體管理機制。明確印章使用整體規劃，梳理線上業務簽章類型，完善我行電子簽章模式和管控原則。三是加強檔案規范化管理。建立檔案系統與重要業務系統的對接，從源頭上加強檔案管理，確保檔案及時歸檔。四是完善外包風險管理。修訂外包管理制度，細化信息科技外包風險管理要求，做好重要外包業務的識別梳理與措施落實，明確重要外包退出策略。五是強化數據安全管控。開展外包數據安全風險評估，規范外包人員系統權限管理；建設外網郵箱數據防泄漏系統，強化數據安全技術防控能力。六是持續做好業務連續性管理。開展全行業務影響分析，評估全行重要業務范疇，組織開展重要業務連續性演練，檢驗重要關鍵資源，梳理完善應急恢復流程與策略。 （七）其他風險管理 其他可能對公司造成嚴重影響的風險因素，主要有合規風險和法律風險等。 一是持續完善內控制度管理。密切關注外部監管政策并結合內部經營管理實際，通過外部監管要求落實、內控制度多維度審核等工作，不斷完善經營管理的制度保障。二是強化合規風險監測評估。公司持續追蹤監管外規、監管意見、內外部檢查等各類合規風險信息，動態調整合規風險點庫，定期分析評估全行合規風險分布及變化情況，針對高風險領域不斷加強管控措施。三是加強合規檢查管理。明確合規檢查項目確立原則，制定全行合規檢查計劃，持續開展各類業務的專項合規檢查，切實防范合規風險。四是防控產品合規風險。加強新產品審查管理，推進重點存量產品專項評估，深化對產品的全周期合規管控。五是深化數據合規管理。制定數據合規管理辦法，規范全行個人信息數據處理行為。六是提升反洗錢管理智能化水平。建設“客戶統一平臺”，構建客戶反洗錢管理畫像和智能關系圖，并運用OCR識別與圖分析技術提升客戶全生命周期管理的智能化水平；建設“AI智能監測平臺”，運用先進機器算法，對大數據開展可疑團伙交易的自動分析、建模與挖掘，積極探索AI技術在反洗錢監測領域的應用，同時，借助平臺可視化團伙信息、知識圖譜穿透挖掘技術，進一步提升全行監測分析效率。七是加強合規文化建設。公司積極營造合規為本的內控文化，通過優化新員工集訓課程，宣講合規管理要求，提升新員工合規意識。通過開展業務合規宣導，普及業務合規知識。通過組織晨會夜學、合規管理專題培訓等，提升合規人員專業能力。 （八）對內部控制制度的完整性、合理性與有效性作出說明 公司重視內部控制制度體系建設，目前公司內部控制制度基本完備，覆蓋業務活動、管理活動和支持保障活動三大類型。根據外部法律法規、監管政策、內部經營管理要求，公司及時制定和修訂有關內部控制制度，持續優化業務、管理流程，落實風險管控措施，使內部控制制度體系更加完整，制度內容更合理、有效。 1、完善內控制度體系 公司制度分為兩大層級，包括管理辦法和規定/規程。管理辦法側重對管理原則及要求做出說明，規定/規程側重對業務操作流程進行說明，并將業務流程圖切分為若干階段，每階段結合相關崗位職責描述業務操作的整體要求及步驟。 公司的制度管理牽頭部門為法律合規部，公司制度發布前先提交法律合規部審核，法律合規部提出集反洗錢、操作風險、合規管理于一體的綜合性審查意見，制度主管部門將合規審查意見落實至對應制度，并提交制度所涉部門會簽定稿，確保公司各項管理和業務活動有章可循。 2、及時合理更新制度 公司持續關注外部法律法規、監管政策變化，結合內部經營管理需要及時制定和修訂有關制度，并結合制度評估工作，持續推進內控制度體系建設，確保制度及時更新。 一是落實監管外規要求。對照重要監管政策、工作要求及時進行分析解讀，制定貫徹落實方案，并按計劃有序推進。由專人監督審核落地執行情況，確保制度內化等監管要求落實到位，提高制度的及時性和有效性。二是開展制度評估工作。選取重點產品制度實施評估，重點評估產品制度與外規及監管政策的一致性、產品制度與文本及系統流程和實際操作的一致性等，查找是否存在制度缺失、制度沖突、制度滯后等制度管理不全面、不完善問題，對制度問題及時予以改進。三是建立全行制度關聯機制。內部制度更新后，系統自動觸發制度修改提醒至關聯制度的主管部門，由主管部門落實關聯制度更新，法律合規部跟蹤落實情況，確保制度先行。 綜上所述，公司已建立較為完整的內部控制制度體系，制定較為合理、有效的內部控制制度，公司內部控制體系健全、完善；公司內部控制制度執行的有效性持續提升，各業務條線內部控制措施落實到位，未發現重大的內部控制制度缺陷。公司將持續關注國家法律法規要求以及自身經營管理需求，不斷提高內部控制制度的完整性、合理性和有效性。

關鍵詞： 寧波銀行